Depot A

Die Programmfunktionen sind für den Eigenhandel und für die Abwicklung des Kundengeschäftes konzipiert. Die Steuerung erfolgt nach Depotarten und Geschäftspartnern.

• Order-Geschäftserfassung für:
• börsengehandelte Wertpapiere
• Direktgeschäfte OTC
• Optionen und Futures EUREX, OTC
• abweichende Zinsberechnung
• Netto–, Bruttoabrechnung
• automatische Fremdwährungsabrechnung
• Kontrahentenbestätigung
• Kurs, Renditenkontrolle

• Händler-Desk,
  manuelle Ausführung
• individuelle Weisungen
• Standard Instruktion
• Backoffice-Informationen

• Portfoliostruktur
• Depots nach Produkten, Händler, Zweckbestimmung
• Hirarchie und Aggregationen
• Bildung von Bewertungseinheiten
• logische Sicht nach Betrachtungseinheiten
• Neartime-Bewertung und Historisierung
• Performanceermittlung

• Limite
• auf Portfolioebene und Depot
• Risiken, GuV-Kennzahlen, Kredit-
• äquivalenzbeträgen
• Adressenausfallrisiko für Emittent, Kontrahent
• Warnmeldungen und aktuelle Auslastung
• Permanente Limitauslastung
• historische Limitauslastung
• Produktübergreifend auf verschiedenen Portfolioebenen

• Risikocontrolling 
• Ermittlung von Kennzahlen, Volatilitäten
• Berechnung nach Grundsatz I
• Szenariosteuerung, Best- und Worstcase
• Value at Risk, Konfindenzniveau
• Zinsstrukturen
• Ermittlung theoretischer Preise, Barwerte

• Bestandsführung
  Kontenabstimmung
• automatische Kontenzuordnung (Matrix)     für HB, GuV-Buchung
• automatische taggleiche GuV-Ermittlung     und Buchung
• Kontenabstimmung für Bestand, GuV,
• Zinsen und Agio
• tägliche Zinsabgrenzung
• Agio-, Disagio-Buchung und Abgrenzung
• IAS-Strukturen
• IAS-Schnittstellen auf Basis der Einzel- Transaktionen und Bestände

 

• Reporting/Meldewesen
• für Handels– und Steuerbilanz
• tägliches MaH-Reporting
• Grundsätze, KWG via Schnittstellen
• BISTA,
• Umsatzanalyse
• Performanceentwicklung

 

• IHS, eigene Emissionen
• Bestandsführung nach Aktiv/Passiv
• Verwaltung der Emissionsdaten und    Tilgungen
• Bewertung und Bilanzierung nach
• Rückzahlungskurs
• Agio, Disagio-Abgrenzung,
• Zinsabgrenzungen
• Emissionsstatistik
• Umsatzanalyse