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Portfoliostruktur, Ergebnisse
Die Bewertung des Positionen oder Geschäfte erfolgt durch Zerlegung in Einzelkomponenten z.B. Basis Optionen, Cashflows. Über die Szenarioeinstellung wird die Bewertung gesteuert, Zinssätze, Zinskurven, Volatilitäten etc. werden zugeordnet. Durch unterschiedliche Szenarien (Best-/Worstcase) werden unterschiedliche Ergebnisse ermittelt.
Die Portfoliostruktur werden unabhängig von der üblichen Depot- und Kontenstruktur nach logischen Einheiten (Portfolios) gebildet. Dadurch können unterschiedliche Produkte (Renten, SWAP, Devisen) in ein Portfolio zusammengeführt und bewertet werden (Micro- und Macrohedge).
Auf den unterschiedlichen Ebenen werden Limite definiert. Die Limitüberwachung kann realtime erfolgen. Die Limitarten können durch den Anwender definiert werden. Entscheidend ist die sinngemäße Zuordnung der Ergebniswerte.
Folgende grundsätzlichen Limitarten können definiert werden:
Risikolimit Verlustlimit Volumenlimit Emittentenlimit Kontrahentenlimit
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