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Value at Risk
ITREXS bietet die Möglichkeit das Marktrisiko Value at Risk anhand der Methode Varianz/Kovarianz-Modell zu messen. Die quantitativen Kriterien, Konfidenzniveau und Zeithorizont sind in ITREXS über Parameter individuell steuerbar.
Die Wahl des Modells ist u.a. von den zugrunde liegenden Produkten abhängig. Hierbei spiegeln sich die Diversifikationseffekte und Korrelationen wider. Aufgrund dieser Gegebenheiten wurde eine Korrelationsmatrix entwickelt, welche für das VaR-Ergebnis bei produktübergreifenden Bewertungen einen präzisen Wert ermitteln.
Stochastische Werte
Die Volatilitäten und Korrelationen werden in ITREXS aus historischen Kursen bestimmt und in der Datenbank abgelegt. Alternativ kann der Anwender die stochastischen Werte auch über Schnittstellen von Dritten beziehen.
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