Depot-A
Das ITREXS³ Depot-A Management umfasst die folgenden Funktionen:
- Händler-Desk
- Eigenhandel Wertpapiere
- Eigenhandel Options & Futures
- Limite
- Risikocontrolling
- Bilanzpositionen
- GuV- Ermittlung
- Refinanzierung
- Abwicklung Zinsderivate
- Reporting/Meldewesen
Die Programmfunktionen sind für den Eigenhandel und für die Abwicklung des Kundengeschäftes konzipiert. Die Steuerung erfolgt nach Depotarten und Geschäftspartnern.
Modul Eigenhandel Depot A
Freie Gliederung der Nostro–Bestände, z.B. nach
- Bilanzpositionen HGB/IAS
- Gattungsarten
- Händler
- Trading/Anlagebestand
- Refinanzierung etc.
Gewinnermittlung und Geldbuchung
- Berechnung der Einstandskurse nach Durchschnittsmethode
- Tägliche Gewinn-/Verlustermittlung bei Verkäufen, Glattstellungen, Shortpositionen
- Ermittlung Wertpapier– und Devisengewinn
- Gewinn/Verlust auf Einzelpositionen und Bestand
- Zinsabgrenzung/Agio auf Bestandsposition
- Generierung Geldbuchungen für Bilanzkonten
- Schnittstelle Geldbuchungen/Abstimmung (DTA-Format)
- Abschreibung
- Währungsbuchungen
Bestandsführung und Abstimmung
- Depots können zu Gruppen konsolidiert werden. Die Zuordnung von Bilanz- und Zinskonten zu den einzelnen Nostrodepots erfolgt automatisch.
- Aktueller und valutarischer Bestand
- Abstimmung der realisierten Gewinne/Verluste mit den GuV-Konten
- Stornofunktion mit automatischer GuV- Neuberechnung
Information und Analyse
- Kennzahlenermittlung: Renditeberechnung, Duration, modified Duration, Convexity
- Umsatzstatistik nach Wertpapier, Zeitraum, Händler, Depotgruppen etc.
- Offene Devisenpositionen
- Cash-Flow-Analyse in EURO und Währung für Zinsen und Rückzahlungen
- Fälligkeitsstruktur
- Analyse nach Emittenten, Länder, Renditen, Duration, Laufzeit etc.
- Tagesumsatzstatistik mit historischem Nachweis (Bestand, Zinsanspruch, realisierte GuV, unrealisierte GuV, Provision, Anzahl Geschäfte nach Aktien/Renten und Währungen getrennt
Reporting
- Erstellung individueller SQL-Reports mit integriertem Reportingtool (Cognos)
- Standardreports
Internes Meldewesen
- Bilanznachweis
- Gewinn/Verlust, Abschreibung, Kursreserve
- Lombardfähigkeit
- nicht börsenfähige Wertpapiere
- Datenaufbereitung für Grundsatz I, BISTA Anlage E , KWG §§ 13, 14,
- Emissionsstatistik
- Auslandsstatus
Risikocontrolling
- Positionsrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Fremdwährungsrisiko
- Adressenausfallrisiko
- Szenarien Best- und Worstcase
- Cash-flow-Analyse
- Limitauslastung Volumenlimit, Verlustlimit, Emittenten- Kontrahentenlimit, Risikolimit
- Risikoreport
- Value at Risk Varianz/ Kovarianz
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